Wat is een voortschrijdend gemiddelde?

Wat de lijn werkelijk toont

Neem de laatste twintig slotkoersen, tel ze op, deel door twintig. Zet de uitkomst onder de huidige candle. Doe hetzelfde bij de volgende candle, laat de oudste slotkoers vallen en voeg de nieuwste toe. Verbind de punten en u heeft een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over twintig perioden.

Daaruit volgen twee dingen, en beide wegen zwaarder dan welke handelsregel er ook bovenop wordt gebouwd:

• De lijn bestaat alleen uit slotkoersen uit het verleden. Hij kan niet vooruitlopen op de prijs, want hij is rekenwerk op prijzen die al zijn afgedrukt.
• Hoe langer de periode, hoe vlakker de lijn en hoe later hij draait. Een gemiddelde over 200 perioden heeft een grote, aanhoudende beweging nodig voordat het überhaupt van richting verandert.

Een voortschrijdend gemiddelde beantwoordt dus één vraag goed: waar is de prijs de laatste tijd verhandeld, zodra de ruis eruit is. Andere vragen beantwoordt het niet.

SMA en EMA, en wanneer het verschil telt

Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, de SMA, weegt elke slotkoers in het venster even zwaar. Een slotkoers van twintig candles geleden telt precies even zwaar als die van zojuist.

Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde, de EMA, weegt recente slotkoersen zwaarder, met een gewicht dat afneemt naarmate u verder teruggaat. Het effect is dat een EMA eerder draait dan een SMA van dezelfde periode.

Dat is het hele verschil, en het snijdt beide kanten op. De EMA reageert eerder op een echte beweging, en hij reageert net zo goed eerder op een beweging die niets wordt. Geen van beide is nauwkeuriger: de een is sneller en luidruchtiger, de ander trager en rustiger. Kies op hoeveel vertraging u aankunt, niet op welke er beter uitziet op de grafiek voor u.

De perioden die u het vaakst ziet zijn 20, 50, 100 en 200. Ze zijn niet magisch. Ze worden breed gevolgd, en dat is een andere en nuttigere reden om te weten waar ze liggen.

Waarom een kruising per constructie te laat komt

Een kruising is het moment waarop een sneller gemiddelde een langzamer gemiddelde kruist. Het is de meest gepubliceerde regel over voortschrijdende gemiddelden ter wereld, meestal als golden cross, de 50 die boven de 200 kruist, of death cross de andere kant op.

Dit is het deel dat de koppen overslaan. Beide lijnen zijn gemiddelden van het verleden. Wil een sneller gemiddelde een langzamer gemiddelde kruisen, dan moet de beweging die dat veroorzaakte al hebben plaatsgevonden, en groot genoeg zijn geweest om een gemiddelde van veel candles door een gemiddelde van nog meer candles te trekken. Tegen de tijd dat de twee lijnen elkaar raken, ligt een flink deel van de beweging achter u.

Dat maakt kruisingen niet nutteloos. Het maakt ze tot de bevestiging van een verandering die al heeft plaatsgevonden, en dat is redelijk om te willen. Het is alleen geen vroege waarschuwing, en wie het zo verkoopt, verkoopt iets wat de rekensom niet kan leveren.

Het voortschrijdend gemiddelde als niveau

De nuttigere en stillere lezing is om een breed gevolgd gemiddelde te behandelen als een bewegend aandachtsgebied in plaats van als een trigger.

In een trend trekt de prijs vaak terug naar de 20 of de 50 en gaat dan verder. Dat komt deels doordat genoeg traders naar dezelfde lijn kijken en eromheen handelen. Het is hetzelfde mechanisme dat een voor de hand liggend horizontaal niveau laat werken: geen magie, alleen een menigte die naar dezelfde plek kijkt. De gids over steun en weerstand legt uit waarom juist de voor de hand liggende niveaus tellen.

De helling van de lijn is meer waard dan de prijs die hem raakt. Een vlak gemiddelde betekent dat de markt geen richting te beschrijven heeft, en elke regel die erop gebouwd is zal misvuren tot de helling terugkomt. Een stijgend gemiddelde met de prijs erboven is een trend die u in één oogopslag benoemt, en daarvoor is de lijn er.

De fouten die het meest kosten

Meer gemiddelden toevoegen. Drie gemiddelden dragen niet drie keer zoveel informatie. Ze dragen dezelfde informatie op drie snelheden, en ze spreken elkaar tegen precies wanneer u het meest een antwoord wilt.

De aanraking handelen binnen een range. Binnen een range kruist de prijs zijn eigen gemiddelde voortdurend. Elke kruising ziet eruit als een signaal en geen enkele is het.

De periode optimaliseren. De periode die het best had gewerkt op de laatste honderd candles is de periode die past bij de ruis die u al heeft. Over de volgende honderd belooft hij niets.

Hem lezen zonder de structuur. Een gemiddelde zegt u niets over of de trend die het beschrijft nog intact is. Daarvoor is marktstructuur, en die twee leest u samen of helemaal niet.

Vragen die steeds terugkomen

Welk voortschrijdend gemiddelde is het beste?

Er is geen beste. Kortere perioden reageren eerder en leveren meer valse draaipunten op, langere reageren later en leveren er minder op. De 20, 50 en 200 worden het meest gevolgd, en dat maakt ze nuttiger dan een periode waar niemand anders naar kijkt.

SMA of EMA?

De EMA draait eerder omdat hij recente slotkoersen zwaarder weegt. Dat is een voordeel bij echte bewegingen en een nadeel bij ruis. Als u niet kunt zeggen welk van beide problemen u meer kost, is de SMA de rustigere standaard.

Wat is de golden cross?

Het gemiddelde over 50 perioden dat boven dat over 200 kruist, meestal op een daggrafiek. Het is de bevestiging dat een grote beweging al heeft plaatsgevonden, niet de voorspelling dat er nog een komt.

Werken voortschrijdende gemiddelden bij crypto?

De rekensom is overal identiek, want hij gebruikt alleen slotkoersen. Wat verandert is de markt. Een markt die 24 uur draait met dunne weekenden kruist zijn eigen gemiddelden vaker, dus dezelfde regel vuurt vaker en betekent minder.

Een grafiek lezen zonder er lijnen aan toe te voegen

Trading AI leest een foto of een schermafbeelding van elke grafiek en geeft terug wat de gemiddelden erop doen, samen met de marktstructuur, de belangrijkste niveaus, de momentumlezing en een volledig handelsplan met het bijbehorende risico. De analyse werkt vanuit het beeld, dus een gemiddelde dat niet op de grafiek getekend is, kan niet gelezen worden: wat op het scherm staat is wat het model heeft.

De andere indicator die volledig uit voortschrijdende gemiddelden is opgebouwd, en die het vaakst op dezelfde manier verkeerd gelezen wordt: Wat is de MACD?

Momentum anders gemeten, op een vaste schaal in plaats van als afstand tussen gemiddelden: Wat is de RSI?

Wat één candle vastlegt voordat er enig gemiddelde uit getrokken wordt: Hoe u een candlestickgrafiek leest

Een systeem dat de middens van vroegere bereiken middelt in plaats van de slotkoersen, en dat totaal anders leest dan dit: Wat is de Ichimoku-wolk?

Deze pagina is educatief. Het is geen financieel advies, en niets hier is een aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.