Che cos'è l'oscillatore stocastico?

%K, %D e le due impostazioni

Il calcolo grezzo dà la linea %K. Poiché il %K grezzo salta, le piattaforme di solito lo lisciano e poi tracciano una media mobile di esso chiamata %D. L'impostazione predefinita si scrive spesso 14, 3, 3: quattordici candele di intervallo, tre periodi di lisciatura su %K, altri tre per %D.

Uno stocastico veloce usa il %K grezzo. Uno stocastico lento usa quello lisciato, che è ciò che quasi tutti i grafici mostrano per impostazione predefinita e che quasi tutte le regole pubblicate danno per scontato.

L'incrocio delle due linee è il segnale classico. È anche la parte meno informativa dell'indicatore, per la ragione esposta sotto.

Perché la linea degli 80 non è un segnale di vendita

Sopra 80 si parla per convenzione di ipercomprato, sotto 20 di ipervenduto. Sono etichette, non istruzioni, e qui l'etichetta inganna più che sulla maggior parte degli indicatori.

Guarda che cosa dice davvero una lettura sopra 80: il prezzo ha chiuso vicino alla parte alta del suo intervallo recente. In un forte trend rialzista è esattamente quello che ci si aspetta, e può continuare per settimane. Lo stocastico resterà incollato al suo soffitto per tutto il movimento.

Quindi uno stocastico bloccato sopra 80 è prova di un trend, non prova di un massimo. Vendere ogni volta che entra nella zona significa vendere contro la forza, e ripetutamente. Lo stesso ragionamento vale per l'RSI, ed è lo stesso errore, trattato dall'altro lato nella guida su l'RSI.

La lettura ha un valore vero in un range, dove il prezzo oscilla davvero fra due bordi. È l'unico mercato in cui entrambi gli estremi portano il senso che le etichette promettono. In un trend ne porta il senso uno solo: la lettura resta incollata a un capo per settimane e non dice nulla, mentre la rara visita all'altro capo è quella che merita uno sguardo.

Che cosa fa meglio di un indicatore di momentum

Poiché lo stocastico è scalato sull'intervallo recente, appiattisce quanto erano grandi i movimenti. Due mercati, uno calmo e uno violento, possono mostrare entrambi uno stocastico a 90, e in entrambi i casi l'affermazione è la stessa: le chiusure atterrano vicino alla parte alta dell'intervallo recente.

Questo lo rende un buon strumento per un compito preciso: accorgersi di quando un mercato che chiudeva a un estremo del suo intervallo comincia a chiudere all'altro. Quello spostamento si vede spesso sullo stocastico prima di essere evidente sul prezzo, perché l'indicatore misura una posizione e non una distanza.

La divergenza, e la sua versione onesta

La divergenza è quando il prezzo fa un massimo più alto mentre lo stocastico ne fa uno più basso. Quello che dice è preciso e modesto: il massimo più recente ha chiuso meno forte dentro il suo intervallo rispetto al precedente.

È utile saperlo. Non è un segnale di inversione. In un mercato in trend la divergenza compare ripetutamente e il prezzo continua, perché chiudere un po' meno forte non è la stessa cosa che girarsi.

Una divergenza letta a un livello dove il prezzo si è già fermato prima è tutt'altra cosa rispetto a una divergenza in campo aperto. È il livello a fare il lavoro; l'indicatore descrive la condizione.

Gli errori che costano di più

Usarlo in un trend come strumento di inversione. Questo è quello costoso. L'indicatore resta incollato all'estremo per tutta la durata del trend.

Operare ogni incrocio. Con le impostazioni predefinite le linee si incrociano di continuo. Quasi tutti gli incroci sono rumore dentro la stessa condizione.

Usarlo insieme all'RSI. Entrambi misurano qualcosa di strettamente affine. Due indicatori che concordano perché leggono la stessa cosa sono un indicatore con passaggi in più.

Regolare il periodo finché non torna. Le impostazioni che avrebbero preso le ultime svolte sono adattate al rumore che hai già.

Le domande che tornano

Qual è la differenza tra lo stocastico e l'RSI?

Lo stocastico misura dove sta la chiusura dentro l'intervallo massimo-minimo recente. Il RSI confronta la dimensione dei rialzi recenti con quella dei ribassi recenti. Domande vicine, aritmetica diversa, e si contraddicono di più proprio nelle situazioni che contano.

Quali sono le migliori impostazioni dello stocastico?

14, 3, 3 è l'impostazione predefinita e quella che guardano quasi tutti i trader. Periodi più corti reagiscono prima e incrociano più spesso; più lunghi sono più calmi e più tardivi. Nessuna impostazione elimina il compromesso.

Che cosa significa uno stocastico sopra 80?

Che il prezzo ha chiuso vicino alla parte alta del suo intervallo recente. In un range questo spesso precede una svolta. In un trend è semplicemente l'aspetto di un trend, e può durare a lungo.

Stocastico veloce o lento?

Lento, per quasi tutti. La versione veloce usa il %K grezzo ed è abbastanza rumorosa da rendere gli incroci difficili da usare. Le regole pubblicate danno comunque per scontata la versione lenta.

Leggere il momentum nel contesto

Trading AI legge una foto o uno screenshot di qualsiasi grafico e restituisce le letture degli indicatori visibili nell'immagine, insieme alla struttura di mercato, ai livelli chiave e a un piano di trading completo con il suo rischio. L'analisi parte dall'immagine, quindi un pannello di indicatore che non è sullo schermo non può essere letto.

L'altra lettura di momentum limitata, e quella più spesso abbinata a questa: Che cos'è l'RSI?

Il momentum misurato invece come distanza tra due medie: Che cos'è il MACD?

Se sei nel range per cui l'indicatore è stato pensato, oppure in un trend: Che cos'è la struttura di mercato?

Questa pagina è didattica. Non è consulenza finanziaria, e nulla di ciò che c'è qui è una raccomandazione ad acquistare o vendere alcunché.