Vad är en volymprofil?

De tre saker du läser på den

• Point of control. Det enda pris med mest handlad volym. Profilens bredaste stapel, och priset marknaden lade mest möda på att enas om.
• Värdeområdet. Bandet som innehåller ungefär 70 procent av volymen, oftast ritat runt point of control. Där ansåg marknaden priset rimligt under den mätta perioden.
• Noder med hög och låg volym. De tjocka och tunna delarna. En nod med hög volym är ett pris marknaden hela tiden återvände till. En nod med låg volym är ett pris den gick igenom snabbt och inte ville handla vid.

Ordförrådet låter tekniskt. Iakttagelsen under är enkel: vissa priser fick mycket affärer och andra nästan inga, och skillnaden syns på diagrammet.

Varför tunna områden passeras snabbt

Det här är läsningen som ger verktyget dess plats. En nod med låg volym är ett prisintervall där väldigt lite bytte ägare, oftast för att marknaden gick igenom det i hast.

När priset senare kommer tillbaka till det intervallet finns lite vilande affärer att arbeta sig igenom, så det brukar färdas snabbt genom det igen. Tunna områden är varken stöd eller motstånd. De är de delar av diagrammet där priset historiskt inte har dröjt sig kvar.

Spegelbilden är noden med hög volym. Ett pris där väldigt mycket handlades brukar bromsa priset när det återvänder, för där finns deltagare med positioner att försvara och order att fylla.

Det är värt att lägga märke till hur nära det ligger tanken bakom en ohandlad lucka: båda beskriver ett prisintervall marknaden hoppade över, framtaget ur olika data.

Vilken profil du tittar på

En profil mäter alltid ett valt intervall, och det valet ändrar svaret helt.

En passprofil täcker en handelsdag. Den är standardreferensen för intradagsarbete, och det är vad de flesta hänvisningar till point of control betyder.

En profil över det synliga intervallet mäter det som just nu syns på skärmen. Den är bekvämast och minst stabil: rulla diagrammet och point of control flyttar sig, för du ändrade frågan.

En profil med fast intervall mäter mellan två punkter du sätter, vilket gör den jämförbar med en förankrad mätning. Det är rätt verktyg för frågan var affärerna gjordes under en bestämd rörelse.

Var data kommer ifrån, och var den inte gör det

En volymprofil är bara så verklig som volymen bakom den. På en central börs, i terminer eller aktier, är den totala volymen börsens egen siffra. Hur den volymen fördelar sig över priserna är en annan sak: de flesta diagramverktyg uppskattar fördelningen utifrån staplarna i stället för utifrån varje avslut, så två plattformar kan rita samma session något olika.

På spotvaluta finns ingen central börs och därmed ingen verklig volym. Det plattformen ritar är tickaktivitet från en enda mäklare, som samvarierar med verklig volym men inte är den. Profilen kommer att se övertygande ut, och den mäter ett ombud.

På krypto är börsvolymen verklig men splittrad mellan handelsplatser. En profil byggd på en enda börs beskriver den börsen.

Frågor folk ställer

Vad är point of control?

Priset med störst handlad volym i det mätta intervallet. Det är profilens bredaste stapel. Tid är en annan mätning och ett annat diagram: market profile är den som markerar var mest tid tillbringades, och de två är ofta oense.

Vad betyder värdeområdet?

Prisbandet som rymmer ungefär 70 procent av periodens volym. Det markerar var marknaden behandlade priset som rimligt. Handel utanför det är per definition minoriteten av de affärer som gjordes.

Är en volymprofil bättre än stöd och motstånd?

Det är en annan mätning av en besläktad idé. Stöd och motstånd läses av var priset stannade; en profil läses av var volymen samlades. När de två pekar på samma pris är det priset värt mer än vad någon av metoderna antydde var för sig.

Fungerar volymprofil på valuta?

Bara som en approximation. Spotvaluta har ingen samlad volym, så profilen byggs av tickdata från en enda mäklare. Formen är ofta upplysande; siffrorna är inte vad namnet antyder.

Läsa var affärerna gjordes

Trading AI läser ett foto eller en skärmbild av vilket diagram som helst och ger tillbaka nyckelnivåerna, marknadsstrukturen, momentumläsningen och en fullständig handelsplan med sin risk. Om en volymprofil är ritad i diagrammet på bilden läser analysen nivåerna så som de framträder: modellen arbetar med bilden, inte med ett börsflöde.

Den andra volymvägda referensen, mätt längs tiden i stället för efter pris: Vad är VWAP?

De vågräta nivåer som en profil så ofta bekräftar: Vad är stöd och motstånd?

Var vilande order klumpar ihop sig, och varför priset går och letar upp dem: Vad är likviditet i trading?

Samma tal läst längs tiden i stället för längs priset, en stapel per stapel: Vad är volym i trading?

Den här sidan är utbildande. Den är inte finansiell rådgivning, och ingenting här är en rekommendation att köpa eller sälja något.