ボリュームプロファイルとは？

そこで読むべき三つのこと

• ポイント・オブ・コントロール。 最も出来高が多かった、ただ一つの価格。プロファイルでいちばん幅の広いバーであり、マーケットが合意するのに最も労力を費やした価格です。
• バリューエリア。 出来高のおよそ70％を含む帯で、たいていはポイント・オブ・コントロールを囲むように描かれます。測っている期間について、マーケットが価格を妥当とみなしていた範囲です。
• 高出来高ノードと低出来高ノード。 厚い部分と薄い部分です。高出来高ノードは、マーケットが何度も戻ってきた価格。低出来高ノードは、素早く通り抜け、そこで取引したがらなかった価格です。

用語は専門的に聞こえます。その下にある観察は単純です。よく商いのあった価格と、ほとんどなかった価格があり、その差がチャートに表れている、ということです。

薄い領域が速く抜けられる理由

この読み方こそが、この道具の存在理由です。低出来高ノードとは、ほとんど手が変わらなかった価格帯のことで、たいていはマーケットが急いで通り抜けたからそうなっています。

のちに価格がその範囲へ戻ってきたとき、通り抜けるべき待機中の商いが少ないため、また素早く走り抜ける傾向があります。薄い領域はサポートでもレジスタンスでもありません。過去に価格が長く留まらなかった、チャートのその部分だというだけです。

その鏡像が高出来高ノードです。非常に多く取引された価格は、戻ってきたときに価格の足を鈍らせがちです。そこには守るべき建玉と埋めるべき注文を抱えた参加者がいるからです。

これが次の考え方といかに近いかは、気に留めておく価値があります： 取引されなかった空白。どちらも、マーケットが飛ばした価格帯を、別々のデータから言い当てたものです。

いま見ているのはどのプロファイルか

プロファイルは必ず、選んだ範囲を測ります。そしてその選択が、答えをまるごと変えます。

セッションのプロファイルは一取引日を対象にします。日中の作業での標準的な基準であり、ポイント・オブ・コントロールという言葉の多くはこれを指しています。

表示範囲のプロファイルは、いま画面に映っているものを測ります。いちばん手軽で、いちばん不安定です。チャートをスクロールすればポイント・オブ・コントロールは動きます。問いのほうを変えたからです。

固定範囲のプロファイルは、自分で置いた二点のあいだを測ります。そのため、アンカーを置いた測定と比べられます。ある特定の動きのあいだに商いがどこで行われたかを問うには、これが正しい道具です。

データはどこから来て、どこから来ないのか

ボリュームプロファイルは、その裏にある出来高の分だけしか本物ではありません。中央取引所のある先物や株式では、総出来高は取引所自身の数字です。その出来高が価格ごとにどう配分されるかは別の話で、多くのチャートツールは一つ一つの約定ではなくローソク足から配分を推定します。そのため同じ立会いでも、プラットフォームが違えば少し違う絵になります。

現物FXには中央の取引所がなく、したがって本当の出来高もありません。プラットフォームが描いているのは一社のブローカーのティック活動で、実際の出来高と相関はしますが、それそのものではありません。プロファイルは説得力があるように見え、そして代用品を測っています。

暗号資産では取引所の出来高は本物ですが、取引の場ごとに分かれています。一つの取引所から作ったプロファイルは、その取引所を描いています。

よく聞かれること

ポイント・オブ・コントロールとは？

測っている範囲のなかで、出来高がもっとも大きかった価格です。プロファイルでいちばん幅の広いバーになります。時間は別の測り方であり、別のチャートです。もっとも長い時間が費やされた場所を示すのはマーケットプロファイルのほうで、この二つはしばしば食い違います。

バリューエリアとは何を意味しますか？

その期間の出来高のおよそ70％を含む価格帯です。マーケットが価格を妥当として扱った範囲を示します。その外での取引は、定義上、行われた商いの少数派です。

ボリュームプロファイルはサポートとレジスタンスより優れていますか？

それは近い考えを別の角度から測ったものです。サポートとレジスタンスは価格が止まった場所から読み、プロファイルは出来高がたまった場所から読みます。二つが同じ価格を指すとき、その価格はどちらか一方が示していた以上の重みを持ちます。

ボリュームプロファイルはFXでも使えますか？

あくまで近似としてなら。現物FXには集約された出来高がないため、プロファイルは一社のブローカーのティックデータから作られます。形は参考になることが多いものの、数字は名前が示すものではありません。

商いがどこで行われたかを読む

Trading AIは、どんなチャートの写真やスクリーンショットでも読み取り、重要な水準、マーケットストラクチャー、勢いの読み、そしてリスクまで含めた完全なトレード計画を返します。画像のチャートにボリュームプロファイルが描かれていれば、分析は見えているとおりに水準を読みます。モデルは画像から作業し、取引所の配信からではありません。

もう一つの出来高加重の基準。価格ごとではなく、時間に沿って測ったもの： VWAPとは？

プロファイルがこれほど頻繁に裏づける水平の水準： サポートとレジスタンスとは？

待機注文がどこに固まり、なぜ価格がそれを探しに行くのか： トレードにおける流動性とは？

同じ数字を価格に沿ってではなく時間に沿って読んだもの、一本の足につき一本のバーです： トレードにおける出来高とは？

このページは学習のためのものです。投資助言ではなく、ここにあるどの内容も、何かを買うまたは売るという推奨ではありません。