O que é um perfil de volume?

As três coisas para ler nele

• O ponto de controle. O único preço com mais volume negociado. A barra mais larga do perfil, e o preço em que o mercado gastou mais esforço para se acertar.
• A área de valor. A faixa que contém aproximadamente 70 por cento do volume, normalmente desenhada em torno do ponto de controle. É onde o mercado considerou o preço justo no período medido.
• Nós de volume alto e baixo. As partes grossas e finas. Um nó de volume alto é um preço ao qual o mercado voltou repetidamente. Um nó de volume baixo é um preço pelo qual ele passou depressa e no qual não quis negociar.

O vocabulário soa técnico. A observação por baixo é simples: alguns preços tiveram muito negócio e outros quase nenhum, e a diferença aparece no gráfico.

Por que áreas finas são atravessadas depressa

Esta é a leitura que garante o lugar da ferramenta. Um nó de volume baixo é uma faixa de preço onde muito pouco trocou de mãos, normalmente porque o mercado passou por ela com pressa.

Quando o preço volta mais tarde àquela faixa, há pouco negócio parado para atravessar, então ele tende a percorrê-la rápido de novo. Áreas finas não são suporte nem resistência. São as partes do gráfico onde o preço historicamente não se demorou.

A imagem espelhada é o nó de volume alto. Um preço em que se negociou muitíssimo tende a frear o preço quando ele volta, porque ali há participantes com posições a defender e ordens a preencher.

Vale notar o quanto isso é próximo da ideia por trás de um vão nunca negociado: os dois descrevem uma faixa de preço que o mercado pulou, obtida a partir de dados diferentes.

Qual perfil você está olhando

Um perfil sempre mede uma faixa escolhida, e essa escolha muda a resposta por completo.

Um perfil de pregão cobre um dia de negociação. É a referência padrão para o intradiário, e é o que quase toda menção ao ponto de controle quer dizer.

Um perfil de faixa visível mede o que está agora na tela. É o mais cômodo e o menos estável: role o gráfico e o ponto de controle se move, porque você mudou a pergunta.

Um perfil de faixa fixa mede entre dois pontos que você coloca, o que o torna comparável a uma medição ancorada. É a ferramenta certa para perguntar onde o negócio foi feito durante um movimento específico.

De onde vêm os dados, e de onde não vêm

Um perfil de volume só vale o que vale o volume por trás dele. Numa bolsa centralizada, futuros ou ações, o volume total é o número da própria bolsa. Como esse volume se distribui entre os preços é outra história: a maioria das ferramentas gráficas estima essa distribuição a partir das velas em vez de cada negócio, então duas plataformas podem desenhar a mesma sessão de forma um pouco diferente.

No forex à vista não há bolsa central e portanto não há volume verdadeiro. O que a plataforma desenha é a atividade de ticks de uma corretora, que se correlaciona com o volume real mas não é ele. O perfil vai parecer convincente e está medindo um substituto.

Em cripto, o volume das corretoras é real mas está fragmentado entre praças. Um perfil construído a partir de uma corretora descreve aquela corretora.

As perguntas que aparecem

O que é o ponto de controle?

O preço com o maior volume negociado na faixa que está sendo medida. É a barra mais larga do perfil. O tempo é outra medida e outro gráfico: o market profile é o que marca onde se passou mais tempo, e os dois muitas vezes discordam.

O que quer dizer a área de valor?

A faixa de preço que contém cerca de 70 por cento do volume do período. Marca onde o mercado tratou o preço como justo. O que se negocia fora dela é, por definição, a minoria do negócio feito.

Um perfil de volume é melhor que suporte e resistência?

É uma medição diferente de uma ideia parecida. Suporte e resistência se leem de onde o preço parou; um perfil se lê de onde o volume se acumulou. Quando os dois apontam para o mesmo preço, esse preço vale mais do que qualquer um dos métodos sugeria sozinho.

O perfil de volume funciona no forex?

Só como aproximação. O forex à vista não tem volume consolidado, então o perfil é construído com os ticks de uma corretora só. O formato costuma ser informativo; os números não são o que o nome sugere.

Ler onde o negócio foi feito

O Trading AI lê uma foto ou uma captura de tela de qualquer gráfico e devolve os níveis-chave, a estrutura de mercado, a leitura do momentum e um plano de operação completo com o seu risco. Se houver um perfil de volume desenhado no gráfico da imagem, a análise lê os níveis como eles aparecem: o modelo trabalha com a imagem, não com um fluxo de bolsa.

A outra referência ponderada por volume, medida ao longo do tempo em vez de por preço: O que é o VWAP?

Os níveis horizontais que um perfil tantas vezes confirma: O que são suporte e resistência?

Onde as ordens paradas se aglomeram, e por que o preço vai procurá-las: O que é liquidez no trading?

O mesmo número lido ao longo do tempo em vez de ao longo do preço, uma barra por vela: O que é volume no trading?

Esta página é educativa. Não é consultoria financeira, e nada aqui é uma recomendação de comprar ou vender o que quer que seja.