リクイディティスイープとは？

注文が置かれている場所

トレーダーは、ストップは無作為に散らばってはおらず、誰もが同じものを見る場所に集まると想定しています。それを示すチャートはありません。実際に測定された最も近い例は為替市場で、そこではストップがキリのいい数字のすぐ先に集まります（Osler, 2003）。

• スイングローの下。買い手がストップを置いているとトレーダーが見込む場所です。
• スイングハイの上。売り手がストップを置いているとトレーダーが見込む場所です。
• そろった高値やそろった安値の先。ダブルトップやダブルボトムの形で、水準があまりに分かりやすいため注文が積み上がります。
• 前日、前週、前セッションの高値や安値の先。ほとんどのプラットフォームが自動で引いてくれる水準です。

この集まりが流動性です。スイープとはそこを突き抜ける動きのことで、トレーダーはそれを、価格がその集まりを回収しに行く動きと読みます。

見た目

この順番で4つ。1つでも欠けていれば、それはスイープではありませんでした。

• 多くの人に見えている水準へ価格が向かう。
• その水準を 超える。たいていはわずかです。
• そこで持ちこたえない。足は元の側に戻って終わり、長いヒゲを残すことが多い。
• 離れていく。来たときより速いことがよくあります。

長いヒゲが署名です。水準を突き抜けてから内側に戻って終わった足は、その先に支えがまったくなかったことを告げています。

スイープか、本物のブレイクか

問いはこれに尽き、決めるのは終値です。

水準を超えた終値が1本か2本持ちこたえれば、ブレイクオブストラクチャーです。水準は崩れ、動きには行き先があります。

水準を超えたヒゲに対して終値が内側に戻っていれば、スイープです。水準は持ちこたえ、この読み方では、その裏にあった注文が回収されたことになります。

やっかいなのは、水準をわずかに超えて終わり、次の足で取り返される場合です。厳密には壊れています。実際の振る舞いはスイープでした。そのあと価格が何をしたかではなく、自分が最初に貼った札にこだわるトレーダーが、いちばん長く間違い続けます。

同じものにつけられた呼び名

ストップ狩り、流動性の刈り取り、レイド、スイープ。どれも、目につく水準を超えて持ちこたえない動きを指しています。なかには、誰かがわざわざあなたのストップを狙いに来たかのような含みを持つ言い方もあります。その部分は知りようがなく、あなたの行動を変えるものでもありません。

トレーダーが代わりに拠りどころにしているのは、ひとつの信念です。水準が分かりやすい場所には注文が置かれていること、価格は注文のある場所へ向かいやすいこと、そしてそれを取ったまま持ちこたえない動きは折り返しやすいこと。注文はチャートに決して表れませんが、形は、呼び名が何であろうと表れます。実際に測定された最も近い例は逆を指しています。為替市場では、ストップが集まる水準に届くと価格は加速しやすいのです（Osler, 2005）。

トレーダーが待つ手順

よくある流れは3段階です。水準が払われる。価格が水準を戻って越え、元の側で終わる。そして新しい向きにブレイクオブストラクチャーかチェンジオブキャラクターが起き、その動きが出発したゾーンへの戻りでエントリーを取ります。

スイープを単体で使えば、下げが仕掛けだったと期待して下げ相場を買うことになります。そして下げがただの下げであることもあります。一連の流れがそろえば自動的に安全になるわけでもありません。それが利益につながると示す研究は、ファイナンスの学術誌では見つかっていません。

いちばん高くつく間違い

• あらゆるヒゲをスイープと呼ぶこと。 誰も見ていなかった水準を抜けたヒゲは、ただのヒゲです。
• スイープの最中に入ること。 足が終わるまで、それがスイープかどうかを知る方法はありません。
• 分かりやすい安値のちょうど下にストップを置くこと。 話の要点はまさにそこです。スイープのヒゲの下、というのがふつうの答えです。
• 折り返して当然だと思い込むこと。 そのまま進んで本物のブレイクになるスイープはいくらでもあります。

よく聞かれること

リクイディティスイープとストップ狩りの違いは何ですか。

チャート上では違いはありません。どちらも同じ形、つまり目につく水準を超えたのに持ちこたえない動きを指します。ストップ狩りという言い方は、誰かがあなたのストップを狙いに来たことをほのめかしますが、それはどのチャートにも写りません。リクイディティスイープは同じ動きを非難抜きで言い表すので、こちらのほうが使いやすい言葉です。

スイープと本物のブレイクはどう見分けますか。

終値を待ってください。水準を超えたヒゲに対して実体が内側に戻っていればスイープです。実体がその先で終わり、さらに1本そこに留まればブレイクです。足が終わる前の判断はすべて当て推量です。

払われないためにストップはどこへ置くべきですか。

トレーダーは、はっきりした水準そのものではなく、スイープが届いた地点の先に置きます。目に見えるスイングローのすぐ下のストップは、たまり場の中にあるという考えからです。広いストップで同じ金額をリスクにさらすには、ポジションを小さくする必要があり、それでも価格が届くことはあります。

リクイディティスイープはどの市場でも起きますか。

目に見える水準と置かれた注文があるところならどこでも起きるので、FX でも指数でも暗号資産でも株でも同じです。最もはっきりするのはセッションの開始と終了のあたり、そして前日の高値と安値のあたりです。最も多くの人が同時に見ている水準だからです。

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たまり場そのものと、それがその場所にできる理由： トレードにおける流動性とは？

水準を超えて終わり、そこに留まったスイープは、まったく別のものです： ブレイクオブストラクチャーとは？

トレーダーが、そろった高値とそろった安値は払われると見込む理由： 二番天井とは？

これらの考えはすべて一つの枠組みに属します。まとめて見ておく値打ちがあります。 スマートマネーコンセプトを、そのまま説明する

このページは学習のためのものです。投資助言ではなく、ここにあるどの内容も、何かを買うまたは売るという推奨ではありません。