Che cos'è un liquidity sweep?

Dove stanno gli ordini

I trader presumono che gli stop non siano sparsi a caso, ma stiano dove tutti vedono la stessa cosa. Nessun grafico li mostra; il caso misurato più vicino è quello del mercato dei cambi, dove gli stop si raggruppano appena oltre i numeri tondi (Osler, 2003).

• Sotto un minimo di swing, dove i trader si aspettano che i compratori abbiano messo i loro stop.
• Sopra un massimo di swing, dove i trader si aspettano che i venditori abbiano messo i loro.
• Oltre massimi uguali o minimi uguali, le figure di doppio massimo e doppio minimo, dove il livello è così evidente che gli ordini si accumulano.
• Oltre il massimo o il minimo del giorno, della settimana o della sessione precedente, livelli che quasi tutte le piattaforme tracciano per te.

Questi ammassi sono la liquidità. Uno sweep è il movimento che li attraversa, che i trader leggono come il prezzo che va a raccoglierli.

Che aspetto ha

Quattro cose, in questo ordine, e se ne manca una non era uno sweep.

• Il prezzo si muove verso un livello che molti vedono.
• Passa oltre il livello, di solito di poco.
• Lì non tiene. La candela chiude di nuovo dalla parte da cui veniva, spesso lasciando una lunga ombra.
• Se ne allontana, spesso più in fretta di quanto fosse arrivato.

La lunga ombra è la firma. Una candela che buca un livello e richiude all'interno ti sta dicendo che il movimento oltre non ha trovato alcun sostegno.

Sweep o rottura vera

È tutta qui la questione, e la decide la chiusura.

Una chiusura oltre il livello, tenuta per una o due candele, è un break of structure. Il livello ha ceduto e il movimento ha dove andare.

Un'ombra oltre il livello con la chiusura di nuovo all'interno è uno sweep. Il livello ha tenuto, e in questa lettura gli ordini che stavano dietro sono stati raccolti.

Il caso scomodo è la chiusura appena oltre il livello, ripresa alla candela successiva. In senso stretto ha rotto. In pratica si è comportata come uno sweep, e i trader che si aggrappano alla prima etichetta invece che a quello che il prezzo ha fatto dopo sono quelli che restano nell'errore più a lungo.

I nomi che si danno alla stessa cosa

Caccia agli stop, presa di liquidità, raid, sweep. Descrivono tutti un movimento oltre un livello evidente che non tiene. Alcuni portano con sé un'accusa, come se qualcuno fosse andato a cercare proprio il tuo stop. Quella parte è impossibile da sapere e non cambia nulla di quello che fai.

I trader lavorano invece a partire da una credenza: gli ordini stanno appoggiati dove i livelli sono evidenti, il prezzo va spesso dove stanno gli ordini, e un movimento che li prende senza tenere tende a invertirsi. Gli ordini non si vedono mai su un grafico; la forma sì, comunque tu la chiami. Il caso misurato più vicino va nella direzione opposta: sui mercati valutari, il prezzo tende ad accelerare quando raggiunge i livelli dove si raggruppano gli stop (Osler, 2005).

La sequenza che i trader aspettano

La sequenza abituale ha tre tempi. Il livello viene spazzato. Il prezzo riattraversa il livello e chiude dalla parte d'origine. Poi avviene un break of structure o un change of character nella nuova direzione, e l'ingresso si prende sul ritracciamento nella zona da cui quel movimento è partito.

Preso da solo, lo sweep significa comprare dentro un mercato che scende sperando che la discesa fosse un trucco, e a volte la discesa è solo una discesa. La sequenza completa non è di per sé più sicura: non abbiamo trovato alcuno studio su una rivista di finanza che mostri che sia redditizia.

Gli errori che costano di più

• Chiamare sweep ogni ombra. Un'ombra attraverso un livello che nessuno guardava è solo un'ombra.
• Entrare durante lo sweep. Non c'è modo di sapere che lo sia finché la candela non chiude.
• Mettere lo stop esattamente sotto il minimo evidente. È esattamente il punto di tutta la faccenda. Sotto l'ombra dello sweep è la risposta abituale.
• Dare per scontato che l'inversione ti sia dovuta. Molti sweep proseguono e diventano rotture vere.

Le domande che tornano

Che differenza c'è tra un liquidity sweep e una caccia agli stop?

Nessuna sul grafico. Descrivono la stessa forma, un movimento oltre un livello evidente che non riesce a tenere. Caccia agli stop lascia intendere che qualcuno sia andato a cercare il tuo stop, cosa che nessun grafico può mostrare. Liquidity sweep descrive il movimento senza l'accusa, ed è per questo che è il termine più utile.

Come distinguo uno sweep da una rottura vera?

Aspetta la chiusura. Un'ombra oltre il livello con il corpo di nuovo all'interno è uno sweep. Un corpo che chiude oltre e ci resta per un'altra candela è una rottura. Tutto quello che si giudica prima della chiusura della candela è una supposizione.

Dove metto lo stop per non farmelo spazzare via?

I trader lo mettono oltre il punto raggiunto dallo sweep, non sul livello evidente stesso, con l'idea che uno stop messo esattamente sotto un minimo visibile sia dentro la zona di liquidità. Uno stop più ampio richiede una posizione più piccola per rischiare lo stesso importo, e il prezzo può comunque raggiungerlo.

I liquidity sweep avvengono su tutti i mercati?

Ovunque ci siano livelli visibili e ordini appoggiati, quindi su forex, indici, crypto e azioni. Sono più nitidi intorno alle aperture e alle chiusure di sessione, e intorno al massimo e al minimo del giorno prima, perché sono i livelli che più persone guardano nello stesso momento.

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Le zone stesse, e perché si formano dove si formano: Che cos'è la liquidità nel trading?

Uno sweep che chiude oltre il livello e ci resta è tutt'altra cosa: Che cos'è un break of structure?

Perché i trader si aspettano che massimi e minimi uguali vengano spazzati: Che cos'è un doppio massimo?

Tutte queste nozioni appartengono a un unico quadro, e vale la pena vederlo per intero: Gli smart money concepts, detti semplicemente

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